大數(shù)據(jù)與銀行風險管理
發(fā)布時間:2014-08-06
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以大數(shù)據(jù)思維為基礎發(fā)展起來的互聯(lián)網(wǎng)金融，不僅使數(shù)據(jù)信息應用發(fā)生了質(zhì)的飛躍，更引發(fā)了對銀行經(jīng)營與風險管理方式變革的思考，在風險識別、防范和提高效率等方面帶來了很多全新的理念。
數(shù)據(jù)信息在風險管理中的運用
風險是信息不對稱的表現(xiàn)，因此數(shù)據(jù)信息是銀行風險管理的基礎。作為經(jīng)營風險的機構，銀行既有數(shù)據(jù)信息應用的環(huán)境，更有數(shù)據(jù)信息應用的強烈需求。銀行只有擁有盡可能多的各種數(shù)據(jù)信息，才有可能減少不確定因素，更多地了解借款人的真實情況，才有可能對其中的一些隱性風險、潛在風險進行揭示，對虛假信息、欺詐行為進行識別。就此而言，銀行對數(shù)據(jù)信息的采集、整合與挖掘分析能力決定銀行的風險管理能力，而風險管理的能力決定銀行的競爭力。
要充分發(fā)揮數(shù)據(jù)信息在銀行風險管理中的作用，就必須要盡可能多地獲取和擁有數(shù)據(jù)信息，更充分有效地應用數(shù)據(jù)信息，以實現(xiàn)借款人的信息流、資金流、物流“三流合一”。在此基礎上憑借以往的經(jīng)驗和定性因素以及市場變化預期來對借款人進行風險管理，使信貸經(jīng)營行為更為理性，這也是銀行風險管理提質(zhì)升級的基本要求和重要內(nèi)容。
銀行傳統(tǒng)的風險管理方式以良好的社會信用為基礎，且借款人的生產(chǎn)經(jīng)營方式比較簡單、關聯(lián)關系也比較清楚，需識別和判斷的風險因素相對也比較清晰，其所需的相關數(shù)據(jù)信息采集主要由基層機構客戶經(jīng)理的現(xiàn)場調(diào)查和借款人提供。經(jīng)過多年的改革發(fā)展，市場環(huán)境、信息技術、借款人生產(chǎn)經(jīng)營方式及風險特征等都發(fā)生了很大的變化。交易結(jié)構復雜了，數(shù)據(jù)信息量增多了，有效應用數(shù)據(jù)信息的難度也增大了，其中的不確定性又給銀行信貸業(yè)務帶來了新的風險。
近年來銀行的不良貸款出現(xiàn)了持續(xù)上升的態(tài)勢，打破了近10年不良貸款額和不良貸款率的“雙下降”，其中有20%左右可能會形成損失，需要核銷。按現(xiàn)行的利差水平來計算，1億元不良貸款的核銷，需要有約50億元正常貸款一年的凈收益來彌補，可見風險管理對銀行經(jīng)營績效影響很大。從銀行自身的風險管理情況來分析，不良貸款的形成至少存在以下一些值得關注的問題……